03.04.2020
Netting, ja oder nein? Und SA-CCR, auch wenn es einfacher geht?
Eine der großen Änderungen in der CRR II ist die Einführung eines neuen Standardansatzes zur Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften. Die Umstellung auf den neuen Standardansatz SA-CCR, seine vereinfachte Variante bzw. die überarbeitete Ursprungsrisikomethode wird ab der Meldung zum 30.06.2021 für alle Institute Pflicht. Die Marktbewertungsmethode und die Ursprungsrisikomethode sind in ihrer heutigen Form dann nicht mehr verwendbar.
Institute mit einem kleineren Derivate-Portfolio dürfen im Sinne des Proportionalitätsgedankens bei Einhaltung von neu eingeführten absoluten und relativen Schwellenwerten... [PDF herunterladen]
11.03.2020
Neue NSFR Anforderungen in Folge der CRR2.
Im Juni 2019 fand die finale Veröffentlichung der CRR2 statt. Die Überarbeitung enthält umfangreiche Überarbeitungen der NSFR. War die NSFR bisher nur eine reine „Meldeverpflichtung“ für Institute, so wird sie nun mit dem Inkrafttreten der CRR2 endgültig scharf geschaltet. Neben der verbindlichen Einhaltung einer NSFR Quote von mindestens 100%, findet man in der CRR2 nun auch die notwendigen ASF und RSF Faktoren zur Berechnung der Quote. Für die Änderungen der NSFR wurde dazu der neue Titel IV in Teil 6 „Strukturelle Liquiditätsquote“ geschaffen...
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22.01.2020
Neues EBA-Konsultationspapier „Draft Implementing Technical Standards on disclosure and reporting of MREL and TLAC”
Die EBA hat am 22.11.2019 ihr neues Konsultationspapier bezüglich des ITS von Offenlegungs- und Reportinganforderungen für MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities - Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten) und TLAC (Total Loss Absorbing Capacity - Gesamt-Verlustabsorptionskapazität) veröffentlicht (EBA-CP-2019-14).
Die entsprechende Kommentierungsfrist dauert...[PDF herunterladen]
September 2019
Datenüberschneidung zwischen der Offenlegung zu non-performing and forborne exposures und der FinRep Meldung nach DPM (2.8 und 2.9)...
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August 2019
Offene Punkte zu SA-CCR: Der EBA-RTS in der Analyse...[PDF herunterladen]
Februar 2019
ACUT – das AnaCredit-Analyse-Unterstützungstool zur einfachen und effizienten Handhabung der AnaCredit-Fehlerrückmeldungen der Bundesbank...[PDF herunterladen]
November 2018
BaFin-Rundschreiben 13/2018 zur außervertraglichen Kreditunterstützung bei Verbriefungstransaktionen...[PDF herunterladen]
November 2018
SA-CCR der neue Standardansatz für Kontrahentenausfallsrisiken mit Herausforderungen...[PDF herunterladen]
Februar 2018
Änderung der Groß- und Millionenkreditverordnung – GroMiKV Änderungen ab 2018 und 2019 –...[PDF herunterladen]
Februar 2018
Übergangsregelungen zur aufsichtlichen Behandlung der bilanziellen Risikovorsorge nach Einführung von IFRS 9: Umsetzung der Vorgaben des Baseler Ausschusses in der CRR (BCBS 401 und Verordnung (EU) 2017/2395) - Update zu RegNews N° 05 / 2017 -...[PDF herunterladen]
Februar 2018
EBA-Diskussionspapier zu SA-CCR und FRTB...[PDF herunterladen]
Oktober 2017
Der EBA-Stresstest 2018...[PDF herunterladen]
Oktober 2017
BaFin: Europäische Vorgaben für die Risikotragfähigkeitsbetrachtung gelten für alle deutschen Banken...[PDF herunterladen]
Oktober 2017
Entwurf des Baseler Ausschusses zur reduzierten sensitiviätenbasierten Methode (BCBS 408)...[PDF herunterladen]
September 2017
Statistik über Wertpapierinvestments (SHS) – neue Anforderungen an die Konzernmeldung...[PDF herunterladen]
September 2017
Übergangsregelungen zur aufsichtlichen Behandlung der bilanziellen Risikovorsorge nach Einführung von IFRS 9: Umsetzung der Vorgaben des Baseler Ausschusses in der CRR (BCBS 401 und 2016/0360 (COD))...[PDF herunterladen]
Juli 2017
Entwurf der BaFin zur Änderung der Groß- und Millionenkreditverordnung – Konsultation –...[PDF herunterladen]
Mai 2017
Entwurf technischer Durchführungsstandards zur Änderung der Durchführungsverordnung EU Nr. 680/2014 hinsichtlich zusätzlicher Parameter der Liquiditätsüberwachung...[PDF herunterladen]
Februar 2017
Baseler Ausschuss: Aufsichtliche Behandlung der bilanziellen Risikovorsorge und Übergangsregelungen (BCBS 385/386)...[PDF herunterladen]
Januar 2017
Leitlinien zur außervertraglichen Kreditunterstützung für Verbriefungstransaktionen (EBA/GL/2016/08)...[PDF herunterladen]
Delegierter Rechtsakt zur Liquiditätsdeckungsanforderung (Liquidity Coverage Ratio)...[PDF herunterladen]
Leverage Ratio – Änderungen zur aktuellen Umsetzung...[PDF herunterladen]
Neues Baseler Leverage Ratio Rahmenwerk...[PDF herunterladen]
Update zur Meldung der Asset Encumbrance...[PDF herunterladen]
Zugang von Behörden zu Transaktionsregisterdaten...[PDF herunterladen]
Änderungen im Auslandsstatus...[PDF herunterladen]
Grundlegende Überarbeitung des Baseler Verbriefungsregelwerkes...[PDF herunterladen]
Management von Intraday Liquidität...[PDF herunterladen]
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)...[PDF herunterladen]
Umsetzung der CRD IV im Rahmen des KWG Arbeitsentwurfes...[PDF herunterladen]
Berücksichtigung des eigenen Kreditrisikos...[PDF herunterladen]