SKS AI Lab

Internes Ratingverfahren

Die “Basel IV” Vorgaben der Bankenaufsicht sorgen hinsichtlich der internen Ratingsätze für erhebliche Veränderungen.

Mit der Einführung des Output Floors dürfen die – gemäß dem IRB-Ansatz errechneten – Eigenmittelanforderungen maximal 27,5% unter den Anforderungen, die sich aus dem Kreditstandardansatz ergeben würden, liegen.

Somit wird die Berechnung des KSAs für alle Institute verpflichtend. Obwohl die Kopplung des IRBs an den KSA aus regulatorischer Sicht richtig ist, stellt er für die Institute eine Hürde dar – nicht zuletzt mangels Profitabilität in der Zeit des Niedrigzinses.

Darüber hinaus wurden mehrere Neuerungen im Bereich des IRB vorgestellt, wie neue Ausfalldefinition, Schätzung und Prozesse für den Margin of Conservatism, Schätzung von Downturn-Aufschlägen, Permanent Partial Use und Rückkehr zum KSA, Anwendbarkeit der IRB Ansätze & Leitlinien für Parameterschätzungen und Input Floors sowie die Anpassung der Prognoseformel.

Daher besteht seitens der Institute weiterhin ein berechtigtes Interesse an der Verwendung des IRBs, um das Potential ihrer Kapitalinstrumente im Rahmen der bankenrechtlichen Verpflichtungen auszuschöpfen.

 

LGD-Modellierung: Grundlagen und Datenanforderungen


Für „lebende“ Positionen ist eine (Downturn-)LGD zu schätzen, während für ausgefallene Positionen eine LGD-in-Default und ein Best-Estimator zu schätzen sind.

Es sollen institutseigene Daten verwendet werden, welche mit externen Daten angereichert werden können.

Ansprechpartner

Oliver Brandt

Director Risk Advisory

Oliver Brandt leitet bei SKS den Bereich Risk Advisory in partnerschaftlicher Kooperation mit den anderen Unternehmensbereichen. Als Mathematiker beschäftigt er sich seit über zwanzig Jahren mit Themen im Risikomanagement der Finanzbranche und war für Beratungshäuser, Softwarehersteller und als selbstständiger Unternehmer tätig. In den letzten Jahren legte er seinen Fokus intensiv auf die Themen Digitalisierung, Entwicklung von Methoden Künstlicher Intelligenz sowie von KI-Modellen.

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