Finanzmärkte immer wieder neu verstehen.

Regulatorische Anforderungen erfolgreich umsetzen.
Der Finanzsektor unterliegt regulatorischen, teilweise prozessrelevanten Anforderungen, zu denen SKS Advisory strategische Lösungen entwickelt, liefert und implementiert. In dieser Mission beraten, betreuen und begleiten wir unsere Kunden langfristig.


Wir beraten, betreuen und begleiten den Finanzsektor. 
Und dies langfristig.
Weil wir ganzheitliche Lösungen zu allen regulatorischen Anforderungen schaffen.
In der engen Verzahnung von Consulting und Implementierung verbinden wir regulatorisches Know-how mit technischer Expertise. 
Zu Ihrem Vorteil.

Langfristig beraten. Aus Erfahrung.
Als strategischer Kern der SKS Group und langjähriger Kenner des Finanzsektors ist SKS Advisory in der Lage, den Finanzsektor zu allen regulatorischen Themen systematisch und ganzheitlich zu beraten.
Unser Ziel ist es, Unternehmenswerte durch einen fundierten Beratungsansatz sowie mit strategischen Analysen und Konzeptionen nachhaltig zu steigern.
Unsere Kunden profitieren von einer Prozess- und nachhaltigen Steuerungsoptimierung, einem strategischen Risikomanagement sowie einem verbesserten Accounting und Controlling. Zu Ihrer Sicherheit. Zu Ihrem Vorteil.

Lösungen

Regulatory Advisory

Seit der Subprime-Krise im Jahr 2007 ist das Liquiditätsrisikomanagement ...

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Risk Advisory

In den letzten Jahren sind quantitative und qualitative Ergebnisse aufsichtsrechtlicher ...

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Strategic Advisory

Die European Banking Authority (EBA) hat die neue Ausfalldefinition nach Art 178 CRR ...

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Compliance Consulting Operations

Vom ersten Entwurf im Mai 2012 bis zum konsolidierten Rahmenwerk hat der Baseler ...

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IT GRC Advisory

Mit den Neuerungen der EBA Leitlinien (EBA/GL/2018/02) zum Management von ...

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SKS AI Lab

Das SKS AI Lab unterstützt Sie bei der Einführung von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) und ...

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Seminare

Mehr Wissen – zukunftssicher Handeln. 

Im Zuge der steigenden thematischen Komplexität im Bereich Meldewesen möchten wir Sie nicht nur bei Ihren verschiedensten Fach- und DV-Projekten mit unserem Know-how unterstützen. Auch Ihren Mitarbeitern bieten wir im Bereich der Aus- und Weiterbildung fachlich fundierte Angebote zu allen regulatorischen Fragestellungen rund um das Thema Meldewesen. Dabei setzen wir auf Referenten, die insgesamt auf eine langjährige (Projekt-)Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen können.

Unsere Seminare finden in Kooperation mit der Academy of Finance vorwiegend in Bonn und Frankfurt am Main statt.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit sich mit Bestehen einer dreistündigen Prüfung zum „Experten Bankenaufsichtsrecht“ zertifizieren zu lassen. Diesen Zertifikatslehrgang bieten wir in Kooperation mit der Academy of Finance und Herrn Professor Dr. Frank Altrock, Bankenaufsichtsrechtsexperte und Professor für Bankbetriebswirtschaftslehre an der Hochschule Trier, an.

Zertifizierungslehrgang Experte Bankenaufsichtsrecht 01/2021 und 02/2021 

  • 27.09.2021 - 31.03.2022 Zertifizierungslehrgang Experte BankenaufsichtsrechtMonika Geiger & Karsten WeberOnline-Seminar Anmeldung
  • 15. - 17.11.2021 Zertifikatslehrgang Sachkundenachweis GeldwäschepräventionKathleen Weigelt, RA Martin Daumann & Marcus VolkOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Wer kennt es nicht? Sie beginnen Ihre Tätigkeit in der (neuen) Abteilung und werden in das Tagegeschäft gewor-fen. Sie engagieren sich, arbeiten sich ein und wissen, wie Sie im Tagesgeschäft agieren müssen.
      Aber früher oder später stellen Sie fest, dass …
       

      • bei neuen Themen,
      • bei ungewohnten Situationen,
      • beim Wiedereinstieg in den Job oder
      • vor dem Auf- oder Umstieg zu neuer Verantwortung
         

      eine systematische Einführung und grundlegende, fun-dierte Vermittlung des Themengebietes mehr Überblick und Sicherheit geben würde. Und zum Nachweis Ihrer Fach- und Sachkompetenz wird häufig nach einem ent-sprechenden Zertifikat gefragt.
      Vor diesem Hintergrund haben wir uns mit erfahrenen Inhouse-Praktikern intensiv zusammengesetzt, um hierfür einen neuartigen Lehrgang zu schaffen. Unser kompro-missloses Credo: „Substanz statt Oberfläche“ und das „kompakt und lebensnah“.
      Mit Ihrer Zertifizierung kennen Sie als Experte nicht nur die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Geldwäsche-prävention, sondern wissen diese auch bewährt und praxisorientiert anzuwenden. Insbesondere auch die wert-vollen Erfahrungen aus den Übungen geben Ihnen Sicher-heit für die tägliche Praxis.
      In 2,75 Tagen behandeln erfahrene Inhouse-Geldwäsche-beauftragte von Grund auf die wichtigsten Aufgaben, Themen und Zusammenhänge der Geldwäscheprävention – fundiert, detailliert und gerade nicht high-level.
      Die Prüfung zertifiziert Sie als Experte in Sachen Geld-wäscheprävention, sodass Sie z.B. als Geldwäsche-beauftragte/r sicher durchstarten können. Selbstverständ-lich bereiten wir mit Ihnen zusammen die Prüfung auch in Form von Übungen zuverlässig und erprobt vor.

      Partner
      Der Zertifikatslehrgang wird von der Academy of Finance in Kooperation mit VÖB Service durchgeführt. Die fachliche Spezialexpertise der Dozenten gewährleistet die besondere Praxisnähe des Lehrgangs

      Inhalte
      Modul 1 – Grundlagen / Strukturen / Zusammenhänge der Geldwäscheprävention
      Modul 2 – Verknüpfung & Vertiefung der Grundlagen mit der Praxis der Geldwäscheprävention
      Modul 3 – Repetitorium & Prüfung
      Mehr erfahren


      Zielgruppe und Voraussetzungen
      Der Zertifikatslehrgang wendet sich an Fach- und Füh-rungskräfte in den Bereichen Compliance und Interne Revision aus der Bank- und Finanzwirtschaft. Des Weiteren sind Fach- und Führungskräfte in Beratungsfunktionen zu Compliance- und Financial Crime-Themen angesprochen. Der Lehrgang wurde speziell für diejenigen konzipiert, die bereits in der Geldwäscheprävention arbeiten, dort arbeiten wollen oder zuverlässig eine praxisorientierte Auffrischung des Sachkundenachweises anstreben.

      Kosten
      2.750,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG).

  • 14. - 15.12.2021 Large Exposure (Großkredite) und MillionenkreditverordnungMonika GeigerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen auf Basis der neuen CRR II und CRD V. Anhand zahlreicher Beispiele werden die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzt. 

      Inhalte 

      • Zielsetzung und Rechtsgrundlagen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen
      • Überblick über die Stamm- und Betragsdatenformulare von Large Exposure und Millionenkrediten sowie deren Zusammenwirken
      • Kreditbegriff für Large Exposure und Millionenkredite
      • Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für
      • Bilanzaktiva
      • Traditionell außerbilanzielle Geschäfte
      • Derivate
      • Behandlung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR-Gesellschaften)
      • Grundzüge der Bildung von Gruppen verbundener Kunden für Large Exposure nach Art. 4 Abs. 39 CRR und den CEBS Guidelines sowie Bildung von Kreditnehmereinheiten für Millionenkredite nach § 19 Abs. 2 KWG
      • Spezielle Vorschriften für Millionenkredite
      • Spezielle Vorschriften für Large Exposure
      • Behandlung von Investmentanteilen
      • Anrechnungserleichterungen auf die Großkreditobergrenze
      • Behandlung von erhaltenen Sicherheiten „Substitutionsprinzip“
      • Ausblick auf geplante Gesetzesänderungen


      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. 

      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision.

      Voraussetzungen
      Keine.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 09. - 10.12.2021 LCR, NSFR und AMMMonika GeigerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      In unserem Seminar erhalten Sie einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquiditätskennziffern Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) auf Basis der geänderten regulatorischen Vorgaben (CRR / CRD IV und Delegierte Verordnung zur LCR).
      Anhand praktischer Beispiele wird die Kennziffern-Berechnung vertieft. 
      In den Seminarterminen 2020 wird ein intensiver Ausblick auf die Änderungen der CRR II gegeben, in den Seminarterminen 2021 sind alle Inhalte bereits auf Basis der neuen CRR II.

      Inhalte 

      • Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
      • Erläuterung der Meldeformulare
      • Liquidity Coverage Ratio
      • Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
      • Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
      • Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflußquoten
      • Net Stable Funding Ratio
      • Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
      • Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung
      • Ausblick auf die zu berücksichtigenden Faktoren auf Basis der CRR II
      • Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
      • Maturity Ladder (Liquiditätsablaufbilanz)
      • Überblick über die weiteren Instrumente der AMM


      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Keine.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 27. - 28.01.2022 Grundlagen der Bankenstatistischen Meldungen inkl. AnaCreditKarsten WeberOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Bankenstatistischen Meldungen mit Schwerpunkt auf Bilanzstatistik (BISTA), Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS). Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldungen vorgestellt. 

      Inhalte 

      • Rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen bankenstatistischer Meldungen 
      • Bilanzstatistik (BISTA)
      • Inhalt und Umfang der Meldepflichten (Hauptformulare und Anlagen), Abgabefristen
      • Erläuterung wichtiger Grundbegriffe wie Monetäre Finanzinstitute (MFIs), Ursprungslaufzeit, Wirtschaftssektoren
      • Mindestreserve (Anlage H)
      • Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS)
      • Kurzer Überblick zu AnaCredit sowie zum Finanzteil der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
      • Kurzer Überblick zu MFI-Zinsstatistik, Statistik über Wertpapierinvestments und Emissionsstatistik
      • Ausblick zu anstehenden Veränderungen im Bereich der Bankenstatistischen Meldungen


      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision.

      Voraussetzungen
      Grundkenntnisse der Bankbilanz.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 22. - 23.02.2022 Gesetzliche Grundlagen des SolvabilitätsregimesMonika GeigerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR II und CRD V) und ermitteln anhand vieler praktischer Beispiele die Bemessungsgrundlagen und Eigenkapitalanforderungen verschiedener Transaktionen. Dabei bilden die Adressausfallrisiken im KSA den Schwerpunkt.

      Inhalte

      • Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des Solvabilitätsregimes
      • Überblick über die Meldeformulare des Solvabilitätsregimes und deren Zusammenwirken
      • Eigenkapitalbestandteile, Eigenkapitalpuffer und NPE-Backstop
      • Behandlung von Finanzbeteiligungen
      • Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern
      • Bestandteile und Ermittlung der Bemessungsgrundlagen von
        • Bilanzaktiva
        • Traditionell außerbilanziellen Geschäften (unter Berücksichtigung der KSA-Konversionsfaktoren)
        • Derivaten (anhand der überarbeiteten Ursprungsrisikomethode und kurze Vorstellung der SA-CCR) 
      • Risikopositionsklassen im Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und deren Risikogewichte inklusive KMU-Unterstützungsfaktor
      • Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im KSA
      • Behandlung von grundpfandrechtlich besicherten Positionen inklusive Hard-Test
      • Kreditrisikominderungstechniken im KSA
        • Einfacher und  umfassender Sicherheitenansatz
        • Behandlung substituierender Sicherheiten wie Garantien
      • Ansätze zur Eigenkapitalunterlegung von Operationellen Risiken (insbesondere Basisindikatoransatz)
      • Definition der CVA-Charge
      • Überblick über die Marktpreisrisiken (insbesondere Fremdwährungsrisiko)
      • Kurzer Überblick über anstehende Änderungen


      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und die Befüllung der Meldeformulare verdeutlicht.

      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 16. - 17.03.2022 Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher MeldungenMonika GeigerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Überblick über die gesetzlichen Grundlagen des bankaufsichtsrechtlichen Meldewesens auf Basis der neuen CRR II und CRD V und vertiefen das Wissen anhand vieler praktischer Beispiele und Übungen.

      Inhalte
      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

      Zielgruppe
      IT-Mitarbeiter und Bankmitarbeiter mit technischer Ausrichtung, die bislang keine oder wenige Berührungspunkte mit dem Meldewesen hatten, aber Grundlagenkenntnisse des Bankgeschäfts besitzen. Außerdem Meldewesen-Neueinsteiger aus allen Meldewesen-Fachbereichen.

      Voraussetzungen
      Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 25.03.2022 SA-CCR: Der neue Standardansatz für Counterparty Credit RiskDr. Carola BlömerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Das Seminar behandelt die neue Standardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos, die gemäß CRR II zum 28.06.2021 die Marktbewertungsmethode abgelöst hat. Die neuen Berechnungsvorschriften werden mit der aktuell gültigen Marktbewertungsmethode verglichen und im Detail erläutert. Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und praktische Beispiele berechnet. Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert.

      Inhalte
      Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II

      • Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte
      • Der neue Standardansatz SA-CCR
        • Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige
        • Risikoposition (PFE)
        • Margined / Unmargined Berechnung
        • Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen
        • AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail
        • Datenanforderungen
      • Beispiele
      • Meldebögen


      Zielgruppe
      Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Für das Verständnis der Seminarinhalte werden Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten zwingend benötigt.

      Kosten
      900,- Euro, wenn die beiden Seminare Die neue CRR II – Update-Seminar und Die neue CRR II – SA-CCR zusammengebucht werden.

  • 07. - 08.09.2022 Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher MeldungenMonika GeigerFrankfurt Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Überblick über die gesetzlichen Grundlagen des bankaufsichtsrechtlichen Meldewesens auf Basis der neuen CRR II und CRD V und vertiefen das Wissen anhand vieler praktischer Beispiele und Übungen.

      Inhalte
      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

      Zielgruppe
      IT-Mitarbeiter und Bankmitarbeiter mit technischer Ausrichtung, die bislang keine oder wenige Berührungspunkte mit dem Meldewesen hatten, aber Grundlagenkenntnisse des Bankgeschäfts besitzen. Außerdem Meldewesen-Neueinsteiger aus allen Meldewesen-Fachbereichen.

      Voraussetzungen
      Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 23.09.2022 SA-CCR: Der neue Standardansatz für Counterparty Credit RiskDr. Carola BlömerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Das Seminar behandelt die neue Standardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos, die gemäß CRR II zum 28.06.2021 die Marktbewertungsmethode abgelöst hat. Die neuen Berechnungsvorschriften werden mit der aktuell gültigen Marktbewertungsmethode verglichen und im Detail erläutert. Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und praktische Beispiele berechnet. Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert.

      Inhalte
      Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II

      • Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte
      • Der neue Standardansatz SA-CCR
        • Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige
        • Risikoposition (PFE)
        • Margined / Unmargined Berechnung
        • Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen
        • AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail
        • Datenanforderungen
      • Beispiele
      • Meldebögen


      Zielgruppe
      Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Für das Verständnis der Seminarinhalte werden Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten zwingend benötigt.

      Kosten
      900,- Euro, wenn die beiden Seminare Die neue CRR II – Update-Seminar und Die neue CRR II – SA-CCR zusammengebucht werden.

  • 28. - 29.09.2022 Large Exposure (Großkredite) und MillionenkreditverordnungMonika GeigerFrankfurt Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen auf Basis der neuen CRR II und CRD V. Anhand zahlreicher Beispiele werden die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzt. 

      Inhalte 

      • Zielsetzung und Rechtsgrundlagen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen
      • Überblick über die Stamm- und Betragsdatenformulare von Large Exposure und Millionenkrediten sowie deren Zusammenwirken
      • Kreditbegriff für Large Exposure und Millionenkredite
      • Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für
        • Bilanzaktiva
        • Traditionell außerbilanzielle Geschäfte
        • Derivate
      • Behandlung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR-Gesellschaften)
      • Grundzüge der Bildung von Gruppen verbundener Kunden für Large Exposure nach Art. 4 Abs. 39 CRR und den CEBS Guidelines sowie Bildung von
      • Kreditnehmereinheiten für Millionenkredite nach § 19  Abs. 2 KWG
      • Spezielle Vorschriften für Millionenkredite
      • Spezielle Vorschriften für Large Exposure
      • Behandlung von Investmentanteilen
      • Anrechnungserleichterungen auf die Großkreditobergrenze
      • Behandlung von erhaltenen Sicherheiten „Substitutionsprinzip“
      • Ausblick auf geplante Gesetzesänderungen


      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.


      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision.

      Voraussetzungen
      Keine.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 24. - 25.10.2022 Grundlagen der Bankenstatistischen Meldungen inkl. AnaCreditKarsten WeberFrankfurt Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Bankenstatistischen Meldungen mit Schwerpunkt auf Bilanzstatistik (BISTA), Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS). Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldungen vorgestellt. 

      Inhalte 

      • Rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen bankenstatistischer Meldungen 
      • Bilanzstatistik (BISTA)
      • Inhalt und Umfang der Meldepflichten (Hauptformulare und Anlagen), Abgabefristen
      • Erläuterung wichtiger Grundbegriffe wie Monetäre Finanzinstitute (MFIs), Ursprungslaufzeit, Wirtschaftssektoren
      • Mindestreserve (Anlage H)
      • Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS)
      • Kurzer Überblick zu AnaCredit sowie zum Finanzteil der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
      • Kurzer Überblick zu MFI-Zinsstatistik, Statistik über Wertpapierinvestments und Emissionsstatistik
      • Ausblick zu anstehenden Veränderungen im Bereich der Bankenstatistischen Meldungen


      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision.

      Voraussetzungen
      Grundkenntnisse der Bankbilanz.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 26. - 27.10.2022 LCR, NSFR und AMMMonika GeigerFrankfurt Anmeldung
    • Seminarziel
      In diesem Seminar erhalten Sie einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquiditätskennziffern Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) und den Additional Monitoring Metrix (AMM) auf Basis der CRR II und CRD V sowie der zugehörigen Delegierten Verordnungen.

      Anhand praktischer Beispiele wird die Kennziffern-Berechnung vertieft.

      Inhalte 

      • Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
      • Erläuterung der Meldeformulare
      • Liquidity Coverage Ratio
        • Bestandteile und Ermittlung der LCR
        • Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
        • Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
        • Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflußquoten
      • Net Stable Funding Ratio
        • Bestandteile und Ermittlung der NSFR
        • Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
        • Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung
      • Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
        • Maturity Ladder (Liquiditätsablaufbilanz)
        • Überblick über die weiteren Instrumente der AMM


      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. 

      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Keine.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 17. - 18.11.2022 Solvabilitätsregime - IRB-AnsatzDr. Ulrich MillerFrankfurt Anmeldung
    • Seminarziel
      In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation).
      Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet.

      Inhalte

      • Risikoparameter eines Kredites (Exposure at Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD))
      • Basis IRB-Ansatz vs. Advanced IRB-Ansatz
      • Forderungsklassen im IRB und deren Risikogewichte
      • Sonderregelungen für Retail-Exposures
      • Änderungen durch die CRR für Bankenexposures
      • Auswirkungen des zentralen Clearings von OTC-Derivaten auf die Kapitalanforderungen
      • Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im IRB
      • Kreditrisikominderungstechniken im IRB: umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung  von Garantien und hypothekarischen Sicherheiten,
      • „alternatives“ Risikogewicht für mit Immobilien besicherte Positionen
      • Hard Test für Immobilien
      • Expected Loss / Wertberichtigungsvergleich
      • RWA-Optimierungsmöglichkeiten im IRB


      Teilnehmerkreis
      Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Controlling, Risikocontrolling und Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Wünschenswert sind Grundkenntnisse in Bezug auf das Solvabilitätsregime.

      Kosten
      900,- Euro

Unsere Konditionen

Der Seminarpreis für ein eintägiges Seminar beträgt 900,- Euro, für ein zweitägiges Seminar 1600,- Euro. Die Seminare sind umsatzsteuerfrei gemäß § 4 Nr. 22a UstG (gilt nur für die Seminare, die in Deutschland stattfinden).

Ab dem 2. Teilnehmer desselben Instituts zum gleichen Seminartermin oder ab der 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr gewähren wir einen Rabatt in Höhe von 10%.

Folgende Seminare finden auf Anfrage statt:

- Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden

- Grundlagen derivativer Geschäfte und deren Behandlung innerhalb des Solvabilitätsregimes

- Solvabilitätsregime – Grundlagen des IRB-Ansatzes


Alle aufgeführten Seminare sind auch als Inhouse-Veranstaltung buchbar, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf: training@sks-group.eu

Referenten