Finanzmärkte immer wieder neu verstehen.

Regulatorische Anforderungen erfolgreich umsetzen.
Der Finanzsektor unterliegt regulatorischen, teilweise prozessrelevanten Anforderungen, zu denen SKS Advisory strategische Lösungen entwickelt, liefert und implementiert. In dieser Mission beraten, betreuen und begleiten wir unsere Kunden langfristig.


Wir beraten, betreuen und begleiten den Finanzsektor. 
Und dies langfristig.
Weil wir ganzheitliche Lösungen zu allen regulatorischen Anforderungen schaffen.
In der engen Verzahnung von Consulting und Implementierung verbinden wir regulatorisches Know-how mit technischer Expertise. 
Zu Ihrem Vorteil.

Langfristig beraten. Aus Erfahrung.
Als strategischer Kern der SKS Group und langjähriger Kenner des Finanzsektors ist SKS Advisory in der Lage, den Finanzsektor zu allen regulatorischen Themen systematisch und ganzheitlich zu beraten.
Unser Ziel ist es, Unternehmenswerte durch einen fundierten Beratungsansatz sowie mit strategischen Analysen und Konzeptionen nachhaltig zu steigern.
Unsere Kunden profitieren von einer Prozess- und nachhaltigen Steuerungsoptimierung, einem strategischen Risikomanagement sowie einem verbesserten Accounting und Controlling. Zu Ihrer Sicherheit. Zu Ihrem Vorteil.

Lösungen

Regulatory Advisory

Seit der Subprime-Krise im Jahr 2007 ist das Liquiditätsrisikomanagement ...

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Risk Advisory

In den letzten Jahren sind quantitative und qualitative Ergebnisse aufsichtsrechtlicher ...

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Strategic Advisory

Die European Banking Authority (EBA) hat die neue Ausfalldefinition nach Art 178 CRR ...

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Compliance Consulting Operations

Vom ersten Entwurf im Mai 2012 bis zum konsolidierten Rahmenwerk hat der Baseler ...

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IT GRC Advisory

Mit den Neuerungen der EBA Leitlinien (EBA/GL/2018/02) zum Management von ...

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SKS AI Lab

Das SKS AI Lab unterstützt Sie bei der Einführung von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) und ...

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Seminare

Mehr Wissen – zukunftssicher Handeln. 

Im Zuge der steigenden thematischen Komplexität im Bereich Meldewesen möchten wir Sie nicht nur bei Ihren verschiedensten Fach- und DV-Projekten mit unserem Know-how unterstützen. Auch Ihren Mitarbeitern bieten wir im Bereich der Aus- und Weiterbildung fachlich fundierte Angebote zu allen regulatorischen Fragestellungen rund um das Thema Meldewesen. Dabei setzen wir auf Referenten, die insgesamt auf eine langjährige (Projekt-)Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen können.

Unsere Seminare finden in Kooperation mit der Academy of Finance vorwiegend in Bonn und Frankfurt am Main statt.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit sich mit Bestehen einer dreistündigen Prüfung zum „Experten Bankenaufsichtsrecht“ zertifizieren zu lassen. Diesen Zertifikatslehrgang bieten wir in Kooperation mit der Academy of Finance und Herrn Professor Dr. Frank Altrock, Bankenaufsichtsrechtsexperte und Professor für Bankbetriebswirtschaftslehre an der Hochschule Trier, an.

Zertifizierungslehrgang Experte Bankenaufsichtsrecht 01/2021 und 02/2021 

  • 19. - 20.05.2021 LCR, NSFR und AMMMonika GeigerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      In diesem Seminar erhalten Sie einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquiditätskennziffern Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) und den Additional Monitoring Metrix (AMM) auf Basis der CRR II und CRD V sowie der zugehörigen Delegierten Verordnungen.

      Anhand praktischer Beispiele wird die Kennziffern-Berechnung vertieft.

      Inhalte 

      • Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
      • Erläuterung der Meldeformulare
      • Liquidity Coverage Ratio
        • Bestandteile und Ermittlung der LCR
        • Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
        • Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
        • Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflußquoten
      • Net Stable Funding Ratio
        • Bestandteile und Ermittlung der NSFR
        • Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
        • Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung
      • Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
        • Maturity Ladder (Liquiditätsablaufbilanz)
        • Überblick über die weiteren Instrumente der AMM


      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. 

      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Keine.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 08.06.2021 Die neue CRR II – Update-SeminarMonika GeigerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Zum 28. Juni 2021 tritt die CRR II in Kraft, so dass die Meldungen erstmals zum 30.06.2021 auf Basis der neuen CRR II und der überarbeiteten Meldebögen erfolgt. Die Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über die Änderungen der Rechtsgrundlagen und der Meldeformulare. Da es sich um ein Update-Seminar handelt werden gute Kenntnisse in Bezug auf die bestehenden Rechtsgrundlagen der CRR I vorausgesetzt.

      Inhalte
      Einführung und Überblick über den Zeitplan CRR II, CRD V und Basel IV bzw. CRR III

      Meldebereichsübergreifende Änderungen

      • Eigenkapital
      • Handelsbuchdefinition und Meldepflichten in Bezug auf die Marktpreisrisiken
      • Bewertung der Gegenparteilausfallrisiken: Wesentlichkeitsschwellen für die verschiedenen Ansätze und zugehöriges Meldeformular; modifizierte Ursprungsrisikomethode mit Beispiel zur Ermittlung des Kreditäquivalenzbetrags in den neuen Meldeformularen; kurzer Überblick über die generelle Logik des SA-CCR (optional kann ein Vertiefungsseminar zur SA-CCR am Folgetag gebucht werden)


      Solvabilität

      • Überblick über Änderungen in den Meldeformularen
      • NPE-Backstop mit Beispiel
      • Infrastrukturfaktor und KMU-Faktor mit Beispiel in den neuen Meldeformularen
      • Behandlung von Investmentanteilen


      Leverage Ratio

      • Kurzer Überblick über die Neuerungen und Änderungen in den Meldeformularen


      Großkredite

      • Überblick über die Neuerungen und Änderungen in den Meldeformularen mit Beispiel zur Substitution


      NSFR

      • Faktoren der verfügbaren und der erforderlichen Refinanzierung
      • Vorstellung der neuen Meldetemplates und Ermittlung der neuen NSFR mit Beispiel in den Meldeformularen


      Zielgruppe
      Mitarbeiter aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Grundsatzfragen, Steuerung und Revision, außerdem Fach- und Führungskräfte.

      Voraussetzungen
      Gute Kenntnisse der bestehenden Rechtsgrundlagen (CRR I und CRD IV).

      Kosten
      900,- Euro
      1600,- Euro, wenn die beiden Seminare Die neue CRR II – Update-Seminar und Die neue CRR II – SA-CCR zusammengebucht werden.

  • 09.06.2021 Die neue CRR II – SA-CCRDr. Carola BlömerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Das Seminar behandelt die neue Standardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos, die gemäß CRR II ab 28.06.2021 die Marktbewertungsmethode ablöst. Die neuen Berechnungsvorschriften werden mit der aktuell gültigen Marktbewertungsmethode verglichen und im Detail erläutert. Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und praktische Beispiele berechnet. Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert.

      Inhalte
      Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II

      • Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte
      • Der neue Standardansatz SA-CCR
        • Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige
        • Risikoposition (PFE)
        • Margined / Unmargined Berechnung
        • Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen
        • AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail
        • Datenanforderungen
      • Beispiele
      • Meldebögen


      Zielgruppe
      Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Für das Verständnis der Seminarinhalte werden Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten zwingend benötigt.

      Kosten
      1600,- Euro, wenn die beiden Seminare Die neue CRR II – Update-Seminar und Die neue CRR II – SA-CCR zusammengebucht werden.

  • 09. - 10.06.2021 Gesetzliche Grundlagen des SolvabilitätsregimesMonika GeigerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR II und CRD V) und ermitteln anhand vieler praktischer Beispiele die Bemessungsgrundlagen und Eigenkapitalanforderungen verschiedener Transaktionen. Dabei bilden die Adressausfallrisiken im KSA den Schwerpunkt.

      Inhalte

      • Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des Solvabilitätsregimes
      • Überblick über die Meldeformulare des Solvabilitätsregimes und deren Zusammenwirken
      • Eigenkapitalbestandteile, Eigenkapitalpuffer und NPE-Backstop
      • Behandlung von Finanzbeteiligungen
      • Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern
      • Bestandteile und Ermittlung der Bemessungsgrundlagen von
        • Bilanzaktiva
        • Traditionell außerbilanziellen Geschäften (unter Berücksichtigung der KSA-Konversionsfaktoren)
        • Derivaten (anhand der überarbeiteten Ursprungsrisikomethode und kurze Vorstellung der SA-CCR) 
      • Risikopositionsklassen im Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und deren Risikogewichte inklusive KMU-Unterstützungsfaktor
      • Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im KSA
      • Behandlung von grundpfandrechtlich besicherten Positionen inklusive Hard-Test
      • Kreditrisikominderungstechniken im KSA
        • Einfacher und  umfassender Sicherheitenansatz
        • Behandlung substituierender Sicherheiten wie Garantien
      • Ansätze zur Eigenkapitalunterlegung von Operationellen Risiken (insbesondere Basisindikatoransatz)
      • Definition der CVA-Charge
      • Überblick über die Marktpreisrisiken (insbesondere Fremdwährungsrisiko)
      • Kurzer Überblick über anstehende Änderungen


      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und die Befüllung der Meldeformulare verdeutlicht.

      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 10.06.2021 Solvabilitätsregime - IRB-AnsatzDr. Ulrich MillerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation).
      Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet.

      Inhalte

      • Risikoparameter eines Kredites (Exposure at Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD))
      • Basis IRB-Ansatz vs. Advanced IRB-Ansatz
      • Forderungsklassen im IRB und deren Risikogewichte
      • Sonderregelungen für Retail-Exposures
      • Änderungen durch die CRR für Bankenexposures
      • Auswirkungen des zentralen Clearings von OTC-Derivaten auf die Kapitalanforderungen
      • Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im IRB
      • Kreditrisikominderungstechniken im IRB: umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung  von Garantien und hypothekarischen Sicherheiten,
      • „alternatives“ Risikogewicht für mit Immobilien besicherte Positionen
      • Hard Test für Immobilien
      • Expected Loss / Wertberichtigungsvergleich
      • RWA-Optimierungsmöglichkeiten im IRB


      Teilnehmerkreis
      Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Controlling, Risikocontrolling und Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Wünschenswert sind Grundkenntnisse in Bezug auf das Solvabilitätsregime.

      Kosten
      900,- Euro

  • 11.06.2021 Ratingverfahren: Modellerstellung, Validierung und OptimierungDr. Ulrich MillerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Mit der Einführung von Basel II wurden für den Kreditrisikostandardansatz erstmals externe Ratings anerkannter Ratingagenturen zur Beurteilung von Kreditausfallrisiken herangezogen. Daneben schreiben die MaRisk für Nicht-IRB-Banken aber auch methodisch begründete Risikoklassifizierungsverfahren vor, die durch die Mitarbeiter und Leitungspersonen anzuwenden sind. Dabei sind in- und externe Ratingverfahren die modelltheoretische Grundlage für die Ratings.
      In unserem Seminar lernen Sie die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau state-of-the-art (CRR- / SREP-konform) von Ratingverfahren kennen. Darüber hinaus werden u. a. Fragen beantwortet, wie etwa die nach den Treibern von Ratingverfahren, den Herausforderungen bei der Modellierung oder den Entscheidungskriterien zur Beurteilung von "in- oder externen Verfahren" etc.

      Inhalte 

      • Methodische Ansätze für Ratingverfahren
      • Anwendungsbereiche: Kreditnehmergruppen und Finanzinstrumente
      • Scorecard-Verfahren: Risikofaktoren, Trennschärfe, Kalibrierung
      • Cashflow-Verfahren: Datenerfassung, Cashflow-Bestimmung, Kalibrierung
      • Validierung und Optimierung: Überprüfung von Leistungsvermögen des Verfahrens, Methodische Anpassungen, Prozess-Überprüfung, Erfüllung
      • aufsichtlicher Anforderungen


      Teinehmerkreis
      Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Risikocontrolling oder Kreditrisikocontrolling - in geringerem Umfang auch für die Bereiche Accounting oder Meldewesen. Besonders zu empfehlen ist das Seminar bei (erweiterter) übergreifender Ressortverantwortung, die Kreditrisikocontrolling einschließt (Bereichswechsler).

      Voraussetzungen
      Sie bringen statistische Grundlagenkenntnisse sowie Grundkenntnisse hinsichtlich Bankprodukten mit.

      Kosten
      900,- Euro

  • 27.09.2021 Die neue CRR II – SA-CCRDr. Carola BlömerOnline-Seminar Anmeldung
    • Seminarziel
      Das Seminar behandelt die neue Standardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos, die gemäß CRR II ab 28.06.2021 die Marktbewertungsmethode ablöst. Die neuen Berechnungsvorschriften werden mit der aktuell gültigen Marktbewertungsmethode verglichen und im Detail erläutert. Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und praktische Beispiele berechnet. Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert.

      Inhalte
      Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II

      • Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte
      • Der neue Standardansatz SA-CCR
        • Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige
        • Risikoposition (PFE)
        • Margined / Unmargined Berechnung
        • Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen
        • AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail
        • Datenanforderungen
      • Beispiele
      • Meldebögen


      Zielgruppe
      Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Für das Verständnis der Seminarinhalte werden Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten zwingend benötigt.

      Kosten
      1600,- Euro, wenn die beiden Seminare Die neue CRR II – Update-Seminar und Die neue CRR II – SA-CCR zusammengebucht werden.

  • 27. - 28.09.2021 Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher MeldungenMonika GeigerFrankfurt/Main Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Überblick über die gesetzlichen Grundlagen des bankaufsichtsrechtlichen Meldewesens auf Basis der neuen CRR II und CRD V und vertiefen das Wissen anhand vieler praktischer Beispiele und Übungen.

      Inhalte 

      • Rechtsgrundlagen und Organe der Institutsaufsicht sowie Komponenten des Meldewesens
      • Definition von Eigenkapital und Eigenkapitalpuffern sowie Behandlung von Finanz-Beteiligungen
      • Definition und Bemessungsgrundlage von Bilanzaktiva, traditionell außerbilanziellen Geschäften und Derivaten anhand der überarbeiteten Ursprungsrisikomethode
      • Solvabilitätsmeldung: Übersicht über Adressausfallrisiken, kurzer Überblick über Marktpreisrisiken und operationelle Risiken, Vorstellung der Meldeformulare des Solvabilitätsregimes
      • Grundlagen der Leverage Ratio
      • Grundlagen der LCR und der NSFR
      • Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen: Meldepflichten, Überblick über Stammdaten- und Betragsdatenformulare; kurzer Überblick über die Grundlagen der Bildung von Kreditnehmereinheiten und
      • der Gruppe verbundener Kunden
      • Aktuelle Entwicklungen


      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

      Zielgruppe
      IT-Mitarbeiter, Bankmitarbeiter mit technischer Ausrichtung, die bislang keine oder wenig Berührungspunkte mit dem Meldewesen hatten, aber Grundlagenkenntnisse des Bankgeschäfts besitzen. Außerdem Meldewesen-Neueinsteiger aus allen Meldewesen-Fachbereichen.

      Voraussetzungen
      Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 27.09.2021 - 31.03.2022 Zertifizierungslehrgang Experte BankenaufsichtsrechtMonika Geiger & Karsten WeberOnline-Seminar oder Frankfurt am Main; in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen Anmeldung
  • 10. - 11.11.2021 Large Exposure (Großkredite) und MillionenkreditverordnungMonika GeigerFrankfurt/Main Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen auf Basis der neuen CRR II und CRD V. Anhand zahlreicher Beispiele werden die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzt. 

      Inhalte 

      • Zielsetzung und Rechtsgrundlagen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen
      • Überblick über die Stamm- und Betragsdatenformulare von Large Exposure und Millionenkrediten sowie deren Zusammenwirken
      • Kreditbegriff für Large Exposure und Millionenkredite
      • Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für
      • Bilanzaktiva
      • Traditionell außerbilanzielle Geschäfte
      • Derivate
      • Behandlung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR-Gesellschaften)
      • Grundzüge der Bildung von Gruppen verbundener Kunden für Large Exposure nach Art. 4 Abs. 39 CRR und den CEBS Guidelines sowie Bildung von Kreditnehmereinheiten für Millionenkredite nach § 19 Abs. 2 KWG
      • Spezielle Vorschriften für Millionenkredite
      • Spezielle Vorschriften für Large Exposure
      • Behandlung von Investmentanteilen
      • Anrechnungserleichterungen auf die Großkreditobergrenze
      • Behandlung von erhaltenen Sicherheiten „Substitutionsprinzip“
      • Ausblick auf geplante Gesetzesänderungen


      Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. 

      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision.

      Voraussetzungen
      Keine.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 09. - 10.12.2021 LCR, NSFR und AMMMonika GeigerFrankfurt/Main Anmeldung
    • Seminarziel
      In unserem Seminar erhalten Sie einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquiditätskennziffern Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) auf Basis der geänderten regulatorischen Vorgaben (CRR / CRD IV und Delegierte Verordnung zur LCR).
      Anhand praktischer Beispiele wird die Kennziffern-Berechnung vertieft. 
      In den Seminarterminen 2020 wird ein intensiver Ausblick auf die Änderungen der CRR II gegeben, in den Seminarterminen 2021 sind alle Inhalte bereits auf Basis der neuen CRR II.

      Inhalte 

      • Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
      • Erläuterung der Meldeformulare
      • Liquidity Coverage Ratio
      • Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
      • Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
      • Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflußquoten
      • Net Stable Funding Ratio
      • Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
      • Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung
      • Ausblick auf die zu berücksichtigenden Faktoren auf Basis der CRR II
      • Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
      • Maturity Ladder (Liquiditätsablaufbilanz)
      • Überblick über die weiteren Instrumente der AMM


      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung.

      Voraussetzungen
      Keine.

      Kosten
      1600,- Euro

  • 27. - 28.01.2022 Grundlagen der Bankenstatistischen Meldungen inkl. AnaCreditKarsten WeberFrankfurt/Main Anmeldung
    • Seminarziel
      Die Seminarteilnehmer erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Bankenstatistischen Meldungen mit Schwerpunkt auf Bilanzstatistik (BISTA), Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS). Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldungen vorgestellt. 

      Inhalte 

      • Rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen bankenstatistischer Meldungen 
      • Bilanzstatistik (BISTA)
      • Inhalt und Umfang der Meldepflichten (Hauptformulare und Anlagen), Abgabefristen
      • Erläuterung wichtiger Grundbegriffe wie Monetäre Finanzinstitute (MFIs), Ursprungslaufzeit, Wirtschaftssektoren
      • Mindestreserve (Anlage H)
      • Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS)
      • Kurzer Überblick zu AnaCredit sowie zum Finanzteil der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
      • Kurzer Überblick zu MFI-Zinsstatistik, Statistik über Wertpapierinvestments und Emissionsstatistik
      • Ausblick zu anstehenden Veränderungen im Bereich der Bankenstatistischen Meldungen


      Zielgruppe
      Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision.

      Voraussetzungen
      Grundkenntnisse der Bankbilanz.

      Kosten
      1600,- Euro

Unsere Konditionen

Der Seminarpreis für ein eintägiges Seminar beträgt 900,- Euro, für ein zweitägiges Seminar 1600,- Euro. Die Seminare sind umsatzsteuerfrei gemäß § 4 Nr. 22a UstG (gilt nur für die Seminare, die in Deutschland stattfinden).

Ab dem 2. Teilnehmer desselben Instituts zum gleichen Seminartermin oder ab der 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr gewähren wir einen Rabatt in Höhe von 10%.

Folgende Seminare finden auf Anfrage statt:

- Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden

- Grundlagen derivativer Geschäfte und deren Behandlung innerhalb des Solvabilitätsregimes


Alle aufgeführten Seminare sind auch als Inhouse-Veranstaltung buchbar, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf: training@sks-group.eu

Referenten