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Seminarziel
Das Seminar behandelt die neue Standardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos, die gemäß CRR II zum 28.06.2021 die Marktbewertungsmethode abgelöst hat. Die neuen Berechnungsvorschriften werden mit der aktuell gültigen Marktbewertungsmethode verglichen und im Detail erläutert. Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und praktische Beispiele berechnet. Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert.

Inhalte
Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II

• Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte
• Der neue Standardansatz SA-CCR
  • Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige
  • Risikoposition (PFE)
  • Margined / Unmargined Berechnung
  • Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen
  • AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail
  • Datenanforderungen
• Beispiele
• Meldebögen

Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

Voraussetzungen
Für das Verständnis der Seminarinhalte werden Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten zwingend benötigt.

Kosten
950,- Euro, wenn die beiden Seminare Die neue CRR II – Update-Seminar und Die neue CRR II – SA-CCR zusammengebucht werden.

Seminarziel
Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Überblick über die gesetzlichen Grundlagen des bankaufsichtsrechtlichen Meldewesens auf Basis der neuen CRR II und CRD V und vertiefen das Wissen anhand vieler praktischer Beispiele und Übungen.

Inhalte 

• Rechtsgrundlagen und Organe der Institutsaufsicht sowie Komponenten des Meldewesens
• Definition von Eigenkapital und Eigenkapitalpuffern sowie Behandlung von Finanz-Beteiligungen
• Definition und Bemessungsgrundlage von Bilanzaktiva, traditionell außerbilanziellen Geschäften und Derivaten anhand der überarbeiteten Ursprungsrisikomethode
• Solvabilitätsmeldung: Übersicht über Adressausfallrisiken, kurzer Überblick über Marktpreisrisiken und operationelle Risiken, Vorstellung der Meldeformulare des Solvabilitätsregimes
• Grundlagen der Leverage Ratio
• Grundlagen der LCR und der NSFR
• Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen: Meldepflichten, Überblick über Stammdaten- und Betragsdatenformulare; kurzer Überblick über die Grundlagen der Bildung von Kreditnehmereinheiten und der Gruppe verbundener Kunden
• Aktuelle Entwicklungen

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

Zielgruppe
IT-Mitarbeiter, Bankmitarbeiter mit technischer Ausrichtung, die bislang keine oder wenig Berührungspunkte mit dem Meldewesen hatten, aber Grundlagenkenntnisse des Bankgeschäfts besitzen. Außerdem Meldewesen-Neueinsteiger aus allen Meldewesen-Fachbereichen.

Voraussetzungen
Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

Kosten
1.680,- Euro

25.04.2023, 09:00 - 12:30

Seminarziel
Am 27.10. 2021 veröffentlichte die EU-Kommission einen Vorschlag zur Finalisierung von Basel III, gerne auch als Basel IV bezeichnet. Die CRR III soll verbindlich zum 01.01.2025 erstmals zur Anwendung kommen und verschärft insbesondere die Eigenkapitalanforderung für das Kreditrisiko. Lernen Sie in diesem ½-tägigen Webinar die wesentlichen Neuerungen der Entwürfe kennen, um die Auswirkung auf Kapitalbedarf und Kapitalplanung besser einschätzen zu können. Gute Kenntnisse in Bezug auf die bestehenden Rechtsgrundlagen von CRR II und CRD V werden vorausgesetzt.

Inhalte

Zeitliche Einordnung und diverse Anpassungen in CRD und CRR
Kreditrisiko - Änderungen im Kreditrisikostandardansatz:

• Anpassungen bei der generellen Behandlung extern eingestufter sowie unbeurteilter Positionen; Due Dilligence
• Änderungen bei der Forderungsklasse Unternehmen: u.a. neue Risikogewichte für sogenannte Spezialfinanzierungen
• Änderungen bei der Forderungsklasse Mengengeschäft: Einführung der Risikogewichtung für sogenannte Transaktor-Transaktionen
• Änderungen bei der Forderungsklasse durch Immobilien besicherte Positionen: Mindestanforderungen und Risikogewichtungen für durch Wohn- bzw. durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
• Änderungen bei der Forderungsklasse Beteiligungen und Neueinführung der Forderungsklasse Nachrangige Positionen
• Kreditkonversionsfaktoren: Überarbeitung der bestehenden und Einführung neuer CCF-Faktoren

Kreditrisiko - Änderungen im IRB-Ansatz

• Einschränkung des Anwendungsbereichs
• Künftige Regelungen zur Einführung von IRB-Modellen
• Änderungen in den einzelnen Forderungsklassen, den PDs und den LGDs

Output Floor

• Regelungen zur Anwendung des Output-Floor
• Sonderregelungen in der Übergangsphase

Operationelles Risiko, CVA-Risiko und Marktpreisrisiko

• Vorstellung der neuen Ansätze

Übergangsregelungen

• Kurzer Überblick über sämtliche Übergangsregelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Grundsatzfragen, Steuerung und Revision, außerdem Fach- und Führungskräfte.

Voraussetzungen
Guten Kenntnisse der bestehenden Rechtsgrundlagen CRR II und CRD V.

Kosten
399,- Euro

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Seminarziel
Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen auf Basis der neuen CRR II und CRD V*. Anhand zahlreicher Beispiele werden die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzt. 

Inhalte 

• Zielsetzung und Rechtsgrundlagen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen
• Überblick über die Stamm- und Betragsdatenformulare von Large Exposure und Millionenkrediten sowie deren Zusammenwirken
• Kreditbegriff für Large Exposure und Millionenkredite
• Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für
• Bilanzaktiva
• Traditionell außerbilanzielle Geschäfte
• Derivate
• Behandlung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR-Gesellschaften)
• Grundzüge der Bildung von Gruppen verbundener Kunden für Large Exposure nach Art. 4 Abs. 39 CRR und den CEBS Guidelines sowie Bildung von Kreditnehmereinheiten für Millionenkredite nach § 19 Abs. 2 KWG
• Spezielle Vorschriften für Millionenkredite
• Spezielle Vorschriften für Large Exposure
• Behandlung von Investmentanteilen
• Anrechnungserleichterungen auf die Großkreditobergrenze
• Behandlung von erhaltenen Sicherheiten „Substitutionsprinzip“
• Ausblick auf geplante Gesetzesänderungen

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. 

*Die Millionenkreditmeldungen werden nur besprochen, sofern deren Meldepflicht in 2023 nicht entfällt. 

Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision.

Voraussetzungen
Keine.

Kosten
1.680,- Euro

Seminarziel
In diesem Seminar erhalten Sie einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquiditätskennziffern Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) und den Additional Monitoring Metrix (AMM) auf Basis der CRR II und CRD V sowie der zugehörigen Delegierten Verordnungen.

Anhand praktischer Beispiele wird die Kennziffern-Berechnung vertieft.

Inhalte 

• Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
• Erläuterung der Meldeformulare
• Liquidity Coverage Ratio
  • Bestandteile und Ermittlung der LCR
  • Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
  • Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
  • Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflußquoten
• Net Stable Funding Ratio
  • Bestandteile und Ermittlung der NSFR
  • Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
  • Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung
• Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
  • Maturity Ladder (Liquiditätsablaufbilanz)
  • Überblick über die weiteren Instrumente der AMM

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. 

Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung.

Voraussetzungen
Keine.

Kosten
1.680,- Euro

Seminarziel
Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Überblick über die gesetzlichen Grundlagen des bankaufsichtsrechtlichen Meldewesens auf Basis der neuen CRR II und CRD V und vertiefen das Wissen anhand vieler praktischer Beispiele und Übungen.

Inhalte
Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

Zielgruppe
IT-Mitarbeiter und Bankmitarbeiter mit technischer Ausrichtung, die bislang keine oder wenige Berührungspunkte mit dem Meldewesen hatten, aber Grundlagenkenntnisse des Bankgeschäfts besitzen. Außerdem Meldewesen-Neueinsteiger aus allen Meldewesen-Fachbereichen.

Voraussetzungen
Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

Kosten
1.680,- Euro

Seminarziel
Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR II und CRD V) und ermitteln anhand vieler praktischer Beispiele die Bemessungsgrundlagen und Eigenkapitalanforderungen verschiedener Transaktionen. Dabei bilden die Adressausfallrisiken im KSA den Schwerpunkt.

Inhalte

• Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des Solvabilitätsregimes
• Überblick über die Meldeformulare des Solvabilitätsregimes und deren Zusammenwirken
• Eigenkapitalbestandteile, Eigenkapitalpuffer und NPE-Backstop
• Behandlung von Finanzbeteiligungen
• Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern
• Bestandteile und Ermittlung der Bemessungsgrundlagen von
  • Bilanzaktiva
  • Traditionell außerbilanziellen Geschäften (unter Berücksichtigung der KSA-Konversionsfaktoren)
  • Derivaten (anhand der überarbeiteten Ursprungsrisikomethode und kurze Vorstellung der SA-CCR) 
• Risikopositionsklassen im Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und deren Risikogewichte inklusive KMU-Unterstützungsfaktor
• Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im KSA
• Behandlung von grundpfandrechtlich besicherten Positionen inklusive Hard-Test
• Kreditrisikominderungstechniken im KSA
  • Einfacher und  umfassender Sicherheitenansatz
  • Behandlung substituierender Sicherheiten wie Garantien
• Ansätze zur Eigenkapitalunterlegung von Operationellen Risiken (insbesondere Basisindikatoransatz)
• Definition der CVA-Charge
• Überblick über die Marktpreisrisiken (insbesondere Fremdwährungsrisiko)
• Kurzer Überblick über anstehende Änderungen

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und die Befüllung der Meldeformulare verdeutlicht.

Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung.

Voraussetzungen
Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

Kosten
1.680,- Euro

Seminarziel
Das Seminar behandelt die neue Standardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos, die gemäß CRR II zum 28.06.2021 die Marktbewertungsmethode abgelöst hat. Die neuen Berechnungsvorschriften werden mit der aktuell gültigen Marktbewertungsmethode verglichen und im Detail erläutert. Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und praktische Beispiele berechnet. Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert.

Inhalte
Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II

• Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte
• Der neue Standardansatz SA-CCR
  • Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige
  • Risikoposition (PFE)
  • Margined / Unmargined Berechnung
  • Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen
  • AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail
  • Datenanforderungen
• Beispiele
• Meldebögen

Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

Voraussetzungen
Für das Verständnis der Seminarinhalte werden Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten zwingend benötigt.

Kosten
950,- Euro, wenn die beiden Seminare Die neue CRR II – Update-Seminar und Die neue CRR II – SA-CCR zusammengebucht werden.

Seminarziel
Die Seminarteilnehmer erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Bankenstatistischen Meldungen mit Schwerpunkt auf Bilanzstatistik (BISTA), Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS). Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldungen vorgestellt. 

Inhalte 

• Rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen bankenstatistischer Meldungen 
• Bilanzstatistik (BISTA)
• Inhalt und Umfang der Meldepflichten (Hauptformulare und Anlagen), Abgabefristen
• Erläuterung wichtiger Grundbegriffe wie Monetäre Finanzinstitute (MFIs), Ursprungslaufzeit, Wirtschaftssektoren
• Mindestreserve (Anlage H)
• Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS)
• Kurzer Überblick zu AnaCredit sowie zum Finanzteil der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
• Kurzer Überblick zu MFI-Zinsstatistik, Statistik über Wertpapierinvestments und Emissionsstatistik
• Ausblick zu anstehenden Veränderungen im Bereich der Bankenstatistischen Meldungen

Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision.

Voraussetzungen
Grundkenntnisse der Bankbilanz.

Kosten
1.680,- Euro

26.10.2023 von 09:30 bis 12:30 Uhr

Seminarziel
Die Seminarteilnehmer erhalten einen Einblick in die Grundlagen der erstmalig zum Stichtag 31. März 2023 zu erfüllenden Meldepflichten über Wohnimmobilienfinanzierungen. Anhand praktischer Beispiele werden die Struktur und einzelne Spezifika der Meldung vorgestellt. 

Inhalte 

• Ziel, Nutzen und rechtliche Grundlagen der Meldepflicht sowie Meldefrequenz, Meldestichtage, Meldeumfang einschl. Meldeerleichterungen 
• Einordnung der WiFSta in das Zusammenspiel aus KWG, WIDRV, FinStabDEV und Abgrenzung zu anderen Meldungen 
• Regelkreis zur Steuerung bzw. Begrenzung der Vergabe von Wohnimmobilienfinanzierungen aus makroprudenziellen Gründen
• Inhalt der Meldepflichten
  • Überblickstemplates A.0 bis A.4 (Verteilung der LTV, Verschuldung-Einkommens-Relation, Laufzeiten, Zinsbindung,…)
  • Weitere Meldebögen C bis D mit Daten zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Bundesbank (§48u KWG, §1 FinStabG) 
  • Erläuterung wichtiger Grundbegriffe, wie Loan-to-value (LTV), Verschuldung-Einkommens-Relation, Strom- und Bestandsgrößen
• Durchführung von Korrekturmeldungen

Zielgruppe
Einsteiger in die WIFSta-Meldung der Bereiche Melde- und Rechnungswesen. Grundkenntnisse der Buchhaltung/Bilanzierung sind nützlich aber nicht unbedingt erforderlich.

Dauer
1/2 Tag

Kosten
480,- Euro

26.10.2023 von 13:30 bis 17:00 Uhr

Seminarziel
Die SeminarteilnehmerInnen erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Meldung über die Belastung von Vermögenswerten (Asset Encumbrance) mit Schwerpunkt auf Inhalt und Zusammenspiel der Meldebögen Aktiva (AE-ASS), Sicherheiten (AECOL) und Quellen der Belastung (AE-SOU).

Inhalte

• Rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen der Meldung über die Belastung von Aktiva
• Meldebögen Aktiva (AE-ASS), Sicherheiten (AE-COL) und Quellen der Belastung (AE-SOU)
  • Meldetermine, Meldeerleichterungen
  • Inhalt der Meldebögen
  • Abgrenzung und Zusammenspiel der Meldebögen Aktiva (AE-ASS) und Sicherheiten (AE-COL)
  • Die Quellen der Belastung (AE-SOU) im Zusammenspiel mit AE-ASS und AE-COL
  • Übungen/Fallbeispiele
• Kurzer Überblick zu den Meldebögen Weitere Daten (AE-ADV-1 und AE-ADV-2) als Zusammenfassung und Verfeinerung von AE-ASS, AE-COL und AE-SOU
• Kurzer Überblick zu den Meldebögen Laufzeitdaten (AE-MAT), Eventualbelastung (AE-CONT) und Emission gedeckter Schuldverschreibungen (AE-CB)

Zielgruppe
Einsteiger der Bereiche Melde- und Rechnungswesen bzw. Personen die sich erstmalig mit der Meldung zur Belastung von Vermögenswerten auseinandersetzen. Grundkenntnisse der Buchhaltung/Bilanzierung sind erforderlich. Für die Revision ist die Schulung nur bedingt geeignet, da fachliche Meldungsinhalte im Fokus stehen und nicht der Meldeprozess.

Referent
Kasten Weber

Kosten
480,- Euro

28.11.2023, 09:00 - 12:30

Seminarziel
Am 27.10. 2021 veröffentlichte die EU-Kommission einen Vorschlag zur Finalisierung von Basel III, gerne auch als Basel IV bezeichnet. Die CRR III soll verbindlich zum 01.01.2025 erstmals zur Anwendung kommen und verschärft insbesondere die Eigenkapitalanforderung für das Kreditrisiko. Lernen Sie in diesem ½-tägigen Webinar die wesentlichen Neuerungen der Entwürfe kennen, um die Auswirkung auf Kapitalbedarf und Kapitalplanung besser einschätzen zu können. Gute Kenntnisse in Bezug auf die bestehenden Rechtsgrundlagen von CRR II und CRD V werden vorausgesetzt.

Inhalte

Zeitliche Einordnung und diverse Anpassungen in CRD und CRR
Kreditrisiko - Änderungen im Kreditrisikostandardansatz:

• Anpassungen bei der generellen Behandlung extern eingestufter sowie unbeurteilter Positionen; Due Dilligence
• Änderungen bei der Forderungsklasse Unternehmen: u.a. neue Risikogewichte für sogenannte Spezialfinanzierungen
• Änderungen bei der Forderungsklasse Mengengeschäft: Einführung der Risikogewichtung für sogenannte Transaktor-Transaktionen
• Änderungen bei der Forderungsklasse durch Immobilien besicherte Positionen: Mindestanforderungen und Risikogewichtungen für durch Wohn- bzw. durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite
• Änderungen bei der Forderungsklasse Beteiligungen und Neueinführung der Forderungsklasse Nachrangige Positionen
• Kreditkonversionsfaktoren: Überarbeitung der bestehenden und Einführung neuer CCF-Faktoren

Kreditrisiko - Änderungen im IRB-Ansatz

• Einschränkung des Anwendungsbereichs
• Künftige Regelungen zur Einführung von IRB-Modellen
• Änderungen in den einzelnen Forderungsklassen, den PDs und den LGDs

Output Floor

• Regelungen zur Anwendung des Output-Floor
• Sonderregelungen in der Übergangsphase

Operationelles Risiko, CVA-Risiko und Marktpreisrisiko

• Vorstellung der neuen Ansätze

Übergangsregelungen

• Kurzer Überblick über sämtliche Übergangsregelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Grundsatzfragen, Steuerung und Revision, außerdem Fach- und Führungskräfte.

Voraussetzungen
Guten Kenntnisse der bestehenden Rechtsgrundlagen CRR II und CRD V.

Kosten
399,- Euro

Seminarziel
In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR II (Capital Requirement Regulation). Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet.

Inhalte

• Risikoparameter eines Kredites (Exposure at Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD))
• Basis IRB-Ansatz vs. Advanced IRB-Ansatz
• Forderungsklassen im IRB und deren Risikogewichte
• Sonderregelungen für Retail-Exposures
• Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im IRB
• Kreditrisikominderungstechniken im IRB: umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung von Garantien und hypothekarischen Sicherheiten, „alternatives“ Risikogewicht für mit Immobilien besichertern Positionen
• Expected Loss / Wertberichtigungsvergleich
• RWA-Optimierungsmöglichkeiten im IRB
• Ausblick auf die geplanten Änderungen durch die CRR III

Zielgruppe
Mitarbeiter aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Grundsatzfragen, Steuerung und Revision, außerdem Fach- und Führungskräfte, die bislang wenig Berührungspunkte mit dem IRB-Ansatz hatten.

Voraussetzungen
Wünschenswert sind Grundkenntnisse in Bezug auf das Solvabilitätsregime.

Kosten
950,- Euro