Die neue CRR II – SA-CCR

Seminarziel

Das Seminar behandelt die neue Standardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos, die gemäß CRR II ab 28.06.2021 die Marktbewertungsmethode ablöst. Die neuen Berechnungsvorschriften werden mit der aktuell gültigen Marktbewertungsmethode verglichen und im Detail erläutert. Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und praktische Beispiele berechnet. Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert.

Inhalte

Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II

  • Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte
  • Der neue Standardansatz SA-CCR
    • Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige
    • Risikoposition (PFE)
    • Margined / Unmargined Berechnung
    • Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen
    • AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail
    • Datenanforderungen
  • Beispiele
  • Meldebögen

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

Voraussetzungen

Für das Verständnis der Seminarinhalte werden Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten zwingend benötigt.

Kosten

1600,- Euro, wenn die beiden Seminare Die neue CRR II – Update-Seminar und Die neue CRR II – SA-CCR zusammengebucht werden.

Auftraggeber
Rechnungsempfänger (falls Abweichend)
Teilnehmer
 
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Abteilung
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