Ratingverfahren: Modellerstellung, Validierung und Optimierung

Seminarziel

Mit der Einführung von Basel II wurden für den Kreditrisikostandardansatz erstmals externe Ratings anerkannter Ratingagenturen zur Beurteilung von Kreditausfallrisiken herangezogen. Daneben schreiben die MaRisk für Nicht-IRB-Banken aber auch methodisch begründete Risikoklassifizierungsverfahren vor, die durch die Mitarbeiter und Leitungspersonen anzuwenden sind. Dabei sind in- und externe Ratingverfahren die modelltheoretische Grundlage für die Ratings.
In unserem Seminar lernen Sie die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau state-of-the-art (CRR- / SREP-konform) von Ratingverfahren kennen. Darüber hinaus werden u. a. Fragen beantwortet, wie etwa die nach den Treibern von Ratingverfahren, den Herausforderungen bei der Modellierung oder den Entscheidungskriterien zur Beurteilung von "in- oder externen Verfahren" etc.

Inhalte 

  • Methodische Ansätze für Ratingverfahren
  • Anwendungsbereiche: Kreditnehmergruppen und Finanzinstrumente
  • Scorecard-Verfahren: Risikofaktoren, Trennschärfe, Kalibrierung
  • Cashflow-Verfahren: Datenerfassung, Cashflow-Bestimmung, Kalibrierung
  • Validierung und Optimierung: Überprüfung von Leistungsvermögen des Verfahrens, Methodische Anpassungen, Prozess-Überprüfung, Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen

Teinehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Risikocontrolling oder Kreditrisikocontrolling - in geringerem Umfang auch für die Bereiche Accounting oder Meldewesen. Besonders zu empfehlen ist das Seminar bei (erweiterter) übergreifender Ressortverantwortung, die Kreditrisikocontrolling einschließt (Bereichswechsler).

Voraussetzungen

Sie bringen statistische Grundlagenkenntnisse sowie Grundkenntnisse hinsichtlich Bankprodukten mit.

Referent

Dr. Ulrich Miller

Auftraggeber
Rechnungsempfänger (falls Abweichend)
Teilnehmer
 
Name
Vorname
Abteilung
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