Stress-Testing im Bereich Liquiditätsrisikomanagement
SKS Advisory begleitet Banken bei der Validierung und Verbesserung Basel III- und MaRisk-konformer Stressszenarien. Neben instititutsspezifischem Know-how verfügt die SKS Group über umfangreiche Erfahrungen bei der Messung und Implementierung marktbezogener Risikoszenarien wie
- Herabstufung der Bonitätsbeurteilung (um drei Stufen)
- Teilabfluss der Einlagen des Mengengeschäfts
- Abflüsse bei Großkundenfinanzierungen und Reduzierung von Quellen
zur sicheren Mittelbeschaffung - Verlust an sicheren, kurzfristigen Finanzierungsgeschäften
(Ausnahme: hochliquide Aktiva) - Anstieg der Marktvolatilität
- Außerplanmäßige Ziehung von Kredit- und Liquiditätslinien
- Abflüsse aus der Inanspruchnahme außerbilanzieller Geschäfte
aufgrund von Reputationsrisiken