Stress-Testing im Bereich Liquiditätsrisikomanagement

SKS Advisory begleitet Banken bei der Validierung und Verbesserung Basel III- und MaRisk-konformer Stressszenarien. Neben instititutsspezifischem Know-how verfügt die SKS Group über umfangreiche Erfahrungen bei der Messung und Implementierung marktbezogener Risikoszenarien wie

• Herabstufung der Bonitätsbeurteilung (um drei Stufen)
• Teilabfluss der Einlagen des Mengengeschäfts
• Abflüsse bei Großkundenfinanzierungen und Reduzierung von Quellen
  zur sicheren Mittelbeschaffung
• Verlust an sicheren, kurzfristigen Finanzierungsgeschäften 
  (Ausnahme: hochliquide Aktiva)
• Anstieg der Marktvolatilität
• Außerplanmäßige Ziehung von Kredit- und Liquiditätslinien
• Abflüsse aus der Inanspruchnahme außerbilanzieller Geschäfte
  aufgrund von Reputationsrisiken