Liquiditätsrisiko
Das Management von Liquiditätsrisiken bedeutet ein in sich und über die Risikoart hinaus abgestimmtes Gesamtbild zu schaffen.
LiqRisk Stress-Testing
Wir begleiten Banken – z.B. bei der Validierung und Verbesserung Basel III- und MaRisk-konformer Stressszenarien.
Kreditportfoliomodelle
Zugunsten eines erfolgreiches Kreditportfoliomanagement entwickeln wir neue Wege und Modelle zur Messung und Risikobewertung.
KreditRM Stress-Testing
Im Rahmen der Entwicklung sinnvoller Stresstests für Kreditrisiken haben wir ein Fünf-Phasenmodell entwickelt. Es ist auf alle aufsichtlichen Portfolien anwendbar.
Loss Given Default (LGD)
Kreditrisikosteuerung bedeutet auch die Entwicklung und Implementierung von Verlustquoten- bzw. LGD-Modellen nach der Basel II-Definition.
Workout-Management
Viele Institute nutzen noch nicht die verbesserten Möglichkeiten zum Verkauf oder der Verbriefung ausgefallener Forderungen.
LGD und CCF
Die Solvabilitätsverordnung verpflichtet auch Banken zur Berechnung realisierter Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF).
NIMM / SA-CCR
Eine verbesserte Messmethodik (der neue Standardansatz zur Messung von Kontrahenten-Ausfallrisiken) kommt ab
1. Januar 2017 zur Anwendung.
Trading Book
Zur Berechnung der Eigenkapitalanforderung werden in Zukunft alle Institute den Standardansatz verbindlich berechnen und intern veröffentlichen müssen.
CVA / DVA
Auch um das sog. Kontrahentenrisiko (Credit Valuation Adjustment, CVA) abzufangen, verpflichtet Basel III zu zusätzlichen Eigenmittelanforderungen.
Stress-Testing
Stresstests haben sich in der Praxis bereits als Mittel gegen verschiedene Geschäftsrisiken durchgesetzt. Wir gewähren Einblicke in die wichtigen Faktoren.
Risk Data Aggregation
Die vom Baseler Ausschuss formulierten 14 Prinzipien zugunsten automatisierter Risiko- und Ertragslage-Berichte werden bis 2016 in nationales Recht überführt.
OpRisk
Effizientes Management Operationeller Risiken.