Neuer Standardised Measurement Approach (SMA) zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken
Der neue Standardansatz für operationelle Risiken, veröffentlicht im Paper BCBS 424, wird die drei bestehenden Ansätze (BIA, STA und AMA) ersetzen. Ziel ist es, ein konsistentes Maß an Vergleichbarkeit bezüglich der Kapitalanforderungen zwischen den Banken zu schaffen.