SA-CCR

Der neue Standardansatz für Kontrahentenausfallsrisiken

Die Novellierung der Capital Requirements Regulation (CRR II) und der Capital Requirements Directive (CRD V) auf europäischer Ebene ist abgeschlossen und die finalen Dokumente wurden am 7. Juni 2019 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Eine der damit verbundenen wesentlichen Änderungen ist die Ablösung der Marktbewertungsmethode durch den neuen Standardansatz für Kontrahentenausfallsrisiken (Counterparty Credit Risk - SA-CCR). Dieser neue Standardansatz zur Berechnung der Risikopositionen für Derivate ist ab dem 28.06.2021 anzuwenden. Vorgaben zu einzelnen in der CRR II zu SA-CCR noch offenen Fragestellungen werden im Rahmen eines EBA-RTS finalisiert. Die knapp zweijährigen Implementierungsfrist stellt die Institute vor große Herausforderungen

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