LCR, NSFR und AMM

Seminarziel

In diesem Seminar erhalten Sie einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquiditätskennziffern Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) und den Additional Monitoring Metrix (AMM) auf Basis der CRR II und CRD V sowie der zugehörigen Delegierten Verordnungen.

Anhand praktischer Beispiele wird die Kennziffern-Berechnung vertieft. 

Inhalte 

  • Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
  • Erläuterung der Meldeformulare
  • Liquidity Coverage Ratio
    • Bestandteile und Ermittlung der LCR
    • Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
    • Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
    • Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflußquoten
  • Net Stable Funding Ratio
    • Bestandteile und Ermittlung der NSFR
    • Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
    • Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung
  • Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
    • Maturity Ladder (Liquiditätsablaufbilanz)
    • Überblick über die weiteren Instrumente der AMM

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. 

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung

Voraussetzungen

Keine 

Auftraggeber
Rechnungsempfänger (falls Abweichend)
Teilnehmer
 
Name
Vorname
Abteilung
1.
2.
3.
4.
5.