Der neue Standardansatz für das Counterparty Credit Risk (SA-CCR)

Seminarziel

Das Seminar behandelt die neue Standardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos, die gemäß CRR II ab 28.06.2021 die Marktbewertungsmethode ablöst. Die neuen Berechnungsvorschriften werden mit der aktuell gültigen Marktbewertungsmethode verglichen und im Detail erläutert. Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und praktische Beispiele berechnet.

Inhalte

Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II

  • Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte
  • Der neue Standardansatz SA-CCR
    • Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige
    • Risikoposition (PFE)
    • Margined / Unmargined Berechnung
    • Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen
    • AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail
    • Datenanforderungen
  • Beispiele

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten sowie der aktuellen Marktbewertungsmethode inklusive Netting sind für das Verständnis der Seminarinhalte vorteilhaft.

Auftraggeber
Rechnungsempfänger (falls Abweichend)
Teilnehmer
 
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Vorname
Abteilung
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