Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz

Seminarziel

Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR und CRD IV) und ermitteln anhand vieler praktischer Beispiele die Bemessungsgrundlagen und Eigenkapitalanforderungen verschiedener Transaktionen. Dabei bilden die Adressausfallrisiken den Schwerpunkt.

Inhalte

  • Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des Solvabilitätsregimes
  • Überblick über die Meldeformulare des Solvabilitätsregimes und deren Zusammenwirken
  • Eigenkapitalbestandteile, Eigenkapitalpuffer und Übergangsregelungen
  • Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern
  • Bestandteile und Ermittlung der Bemessungsgrundlagen von
    • Bilanzaktiva
    • Traditionell außerbilanziellen Geschäften (unter Berücksichtigung der KSA-Konversionsfaktoren)
    • Derivaten (anhand Ursprungs- und  Marktbewertungsmethode inklusive Netting)
  • Risikopositionsklassen im Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und deren Risikogewichte
  • Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im KSA
  • Behandlung von grundpfandrechtlich besicherten Positionen inklusive Hard-Test
  • Kreditrisikominderungstechniken im KSA
    • Einfacher und  umfassender Sicherheitenansatz
    • Behandlung substituierender Sicherheiten wie Garantien
  • Ansätze zur Eigenkapitalunterlegung von Operationellen Risiken (insbesondere Basisindikatoransatz)
  • Definition der CVA-Charge
  • Überblick über die Marktpreisrisiken (insbesondere Fremdwährungsrisiko)
  • Ausblick auf weitere geplante Gesetzesänderungen (Überarbeitung KSA, FRTB, SA-CCR, OP-Risk)

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung

Voraussetzungen

Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

Auftraggeber
Rechnungsempfänger (falls Abweichend)
Teilnehmer
 
Name
Vorname
Abteilung
1.
2.
3.
4.
5.