Ratingverfahren: Modellerstellung, Validierung und Optimierung

Seminarziel

Mit der Einführung von Basel II wurden für den Kreditrisikostandardansatz erstmals externe Ratings anerkannter Ratingagenturen zur Beurteilung von Kreditausfallrisiken herangezogen. Daneben schreiben die MaRisk für Nicht-IRB-Banken aber auch methodisch begründete Risikoklassifizierungsverfahren vor, die durch die Mitarbeiter und Leitungspersonen anzuwenden sind. Dabei sind in- und externe Ratingverfahren die modelltheoretische Grundlage für die Ratings.
Die Seminarteilnehmer lernen die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau state of-the-art (CRR/SREP konform) von Ratingverfahren kennen. Darüber hinaus werden unter anderem Fragen beantwortet, wie etwa die nach den Treibern von Ratingverfahren, den Herausforderungen bei der Modellierung oder den Entscheidungskriterien zur Beurteilung von "in- oder externen Verfahren" etc.

Inhalte 

  • Methodische Ansätze für Ratingverfahren
  • Anwendungsbereiche: Kreditnehmergruppen und Finanzinstrumente
  • Scorecard-Verfahren: Risikofaktoren, Trennschärfe, Kalibrierung
  • Cashflow-Verfahren: Datenerfassung, Cashflow-Bestimmung, Kalibrierung
  • Validierung und Optimierung: Überprüfung von Leistungsvermögen des Verfahrens, Methodische Anpassungen, Prozess-Überprüfung, Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte im Bereich Risikocontrolling oder Kreditrisikocontrolling  - in geringerem Umfang auch für Accounting oder Meldewesen. Besonders zu empfehlen bei (erweiterter) übergreifender Ressortverantwortung, die Kreditrisikocontrolling einschließt (Bereichswechsler)

Voraussetzungen

Statistische Grundlagenkenntnisse sowie Grundkenntnisse hinsichtlich Bankprodukten

Referenten

Torsten Kemps-Benedix / Bernhard Kessler / Dr. Ulrich Miller

Auftraggeber
Rechnungsempfänger (falls Abweichend)
Teilnehmer
 
Name
Vorname
Abteilung
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