Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz

Seminarziel

Die Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation). Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet.

Inhalte

  • Risikoparameter eines Kredites (Exposure at Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD))
  • Basis IRB-Ansatz versus Advanced IRB-Ansatz
  • Forderungsklassen im IRB und deren Risikogewichte
  • Sonderregelungen für Retail-Exposures
  • Änderungen durch die CRR für Bankenexposures
  • Auswirkungen des zentralen Clearings von OTC-Derivaten auf die Kapitalanforderungen
  • Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im IRB
  • Kreditrisikominderungstechniken im IRB: umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung  von Garantien und hypothekarischen Sicherheiten, „alternatives“ Risikogewicht für mit Immobilien besicherte Positionen
  • Hard Test für Immobilien
  • Expected Loss / Wertberichtigungsvergleich 
  • RWA-Optimierungsmöglichkeiten im IRB

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung

Voraussetzungen

Wünschenswert sind Grundkenntnisse in Bezug auf das Solvabilitätsregime

Auftraggeber
Rechnungsempfänger (falls Abweichend)
Teilnehmer
 
Name
Vorname
Abteilung
1.
2.
3.
4.
5.