Risk Advisory

"Das Risikomanagement der SKS Group bietet zukunftsweisende, pragmatisch umsetzbare Ansätze, die stets die aktuellsten regulatorischen Anforderungen erfüllen. Um für unsere Kunden erfolgreich Veränderungen zu erzielen, kooperieren wir kontinuierlich intern und extern."

Bernhard Kessler
Bereichsleiter Risk Advisory. Bernhard Kessler leitet bei SKS Advisory
in partnerschaftlicher Kooperation mit den Bereichen Risk Advisory & Financial Advisory sowie anderen Unternehmensbereichen innerhalb der SKS Group verschiedene Projekte im Basel III- und MaRisk- Umfeld. Er übernimmt auch die eigene Ausarbeitung aktueller Spezialthemen im Gesamtbanksteuerungsumfeld.

Bernhard Kessler
bernhard.kessler@sks-group.eu

LiqRisk-Maturitätsmatrix

Anhand statistischer Modelle können Liquiditätsbedarf und Liquiditätsrisiko im Vergleich zu ungenaueren Methoden exakter ermittelt werden.

LiqRisk Stress-Testing

Wir begleiten Banken – z.B.  bei der Validierung und Verbesserung Basel III- und MaRisk-konformer Stressszenarien. 

Kreditportfoliomodelle

Zugunsten eines erfolgreiches Kreditportfoliomanagement entwickeln wir neue Wege und Modelle zur Messung und Risikobewertung. 

KreditRM Stress-Testing

Im Rahmen der Entwicklung sinnvoller Stresstests für Kreditrisiken haben wir ein Fünf-Phasenmodell entwickelt. Es ist auf alle aufsichtlichen Portfolien anwendbar.   

Loss Given Default (LGD)

Kreditrisikosteuerung bedeutet auch die Entwicklung und Implementierung von Verlustquoten- bzw. LGD-Modellen nach der Basel II-Definition. 

Workout-Management

Viele Institute nutzen noch nicht die verbesserten Möglichkeiten zum Verkauf oder der Verbriefung ausgefallener Forderungen.

LGD und CCF

Die Solvabilitätsverordnung verpflichtet auch Banken zur Berechnung realisierter Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF). 

 

 

 

NIMM / SA-CCR

Eine verbesserte Messmethodik (der neue Standardansatz zur Messung von Kontrahenten-Ausfallrisiken) kommt ab 
1. Januar 2017 zur Anwendung.   

Trading Book

Zur Berechnung der Eigenkapitalanforderung werden in Zukunft alle Institute den Standardansatz verbindlich berechnen und intern veröffentlichen müssen.

CVA / DVA

Auch um das sog. Kontrahentenrisiko (Credit Valuation Adjustment, CVA) abzufangen, verpflichtet Basel III zu zusätzlichen Eigenmittelanforderungen. 

Stress-Testing

Stresstests haben sich in der Praxis bereits als Mittel gegen verschiedene Geschäftsrisiken durchgesetzt. Wir gewähren Einblicke in die wichtigen Faktoren.    

 

 

Risk Data Aggregation

Die vom Baseler Ausschuss formulierten 14 Prinzipien zugunsten automatisierter Risiko- und Ertragslage-Berichte werden bis 2016 in nationales Recht überführt.  

 

 

OpRisk

Effizientes Management Operationeller Risiken.